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如果您无法收到境外的短信，并且想要设置拦截功能来阻止这些短信，您可以按照以下步骤操作。
1、确认手机设置：确保您的手机没有设置阻止接收所有短信或境外短信，不同手机设置方式可能不同，可以在手机设置或短信应用中查找相关设置。
2、启用短信拦截功能：大多数手机都提供了短信拦截功能，可以拦截来自特定号码或地区的短信，您可以打开手机的设置，找到“短信”或“拦截”选项，然后添加境外号码或地区到拦截列表中。
3、使用第三方应用：如果您无法在手机设置中找到相关选项，或者想要更强大的拦截功能，您可以考虑下载第三方短信应用，如短信宝、腾讯手机管家等，这些应用通常提供更多的自定义选项和功能，可以帮助您更好地管理短信。
4、联系运营商：如果您仍然无法解决问题，您可以联系您的手机运营商，询问他们是否提供了境外短信拦截的服务，他们可能能够提供更具体的帮助和建议。
在启用拦截功能之前，请确保您不会错过重要的短信，特别是与您的财务、社交或工作相关的重要信息，如果您不确定如何操作，请咨询手机制造商或运营商的客服人员以获取帮助。